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在复杂的金融世界中,对定量技术应用的详细了解至关重要。本课程深入介绍了当今金融市场中重要的实用量化方法。


课程目标

为从业者提供实用的理解,了解如何使用一系列工具来管理,分析和定价金融工具。参与者将学习:

  • 主要组成部分
  • 持续时间和凸性的影响
  • 插值方法,用途和限制
  • 回归技术
  • 实施蒙特卡罗模拟
  • 二项式和三项式树建筑
  • 如何在连续时间内对资产和价格衍生品进行建模

日期:2018年12月10日至12日

地点:伦敦市中心

费用:每天1195英镑

您可能有资格享受优惠价格。请联系我们以检查您的公司是否是LFS全球客户端计划的成员。


谁的课程是为了

任何需要了解一套全面的金融市场风险管理工具的人。研讨会将特别感兴趣:

  • 风险经理
  • 系统开发者
  • 交易员和衍生品团队
  • 顾问和经纪人


先验知识

对金融市场和概率的基本了解(在数学复习中有所涉及)。


课程大纲

第一天

引导收益率曲线

  • 折扣功能的形式
  • 插值方法
  • OIS,Libor和N-way曲线构建
  • 最大的光滑度
  • 立方样条详细
  • 插值和前向曲线

研讨会:插值,前向曲线和定价

用于有限数据的曲线构建技术

  • 将多元回归应用于债券数据
  • 找到收益率曲线的函数形式
  • 基础样条和其他近似函数
  • 计量经济学问题
  • 扩展信贷和通胀曲线建设

研讨会:建立债券市场收益率曲线

第二天

主成分和收益率曲线对冲

  • 审查单因素和双因素持续时间
  • 主要组成部分
  • 使用具有B样条的主成分来推导对冲因子
  • 债券套利和投资组合免疫

研讨会:投资组合免疫

资产价格变动建模:蒙特卡罗模拟

  • 以布朗运动为代表的资产价格
  • 蒙特卡罗模拟
  • 随机数生成
  • 控制变量和反对变量技术
  • 低差异序列
  • 多维度和随机波动率
  • 模拟SABR流程

研讨会:构建和运行蒙特卡罗模拟

第三天

建模资产价格变动:树木

  • 替代期货
  • 概率和伪概率
  • 二叉树
  • 三叶树
  • 树木和蒙特卡洛
  • 风险中性估值
  • 重视标准选项

研讨会:构建用于定价和对冲的二叉树

用树来定价导数

  • 早期锻炼和百慕大结构
  • 推导出“希腊人”
  • 微笑和歪斜的修改

连续时间模拟资产价格

  • 一些基本的随机微积分和伊藤的引理
  • 正态分布和对数正态分布
  • 应用Black-Scholes分析
  • 连续时间问题的有限差分技术

研讨会:比较二叉树和蒙特卡罗技术

Program taught in:
英语

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Last updated August 9, 2018
本课程是 Campus based
开始日期
十二月 2019
Duration
3 天
全日制
价格
3,585 GBP
每天1195英镑。您可能有资格享受优惠价格。请联系我们以检查您的公司是否是LFS全球客户端计划的成员。
Deadline
By locations
By date
开始日期
十二月 2019
结束日期
Application deadline

十二月 2019

Location
Application deadline
结束日期

Implementing Fundamental Quantitative Techniques